내용요약 3Q BIS 비율 14.84%…전 분기 대비 0.46%p↓
금리상승·환율상승으로 위험가중자산 큰 폭 증가
6일 금융감독원이 발표한 '2022년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 9월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%로, 6월 말보다 0.46%p 하락했다. /금융감독원 제공
6일 금융감독원이 발표한 '2022년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 9월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%로, 6월 말보다 0.46%p 하락했다. /금융감독원 제공

[한스경제=이성노 기자] 올해 3분기 국내 은행의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락했다. 금리와 환율이 동반 상승한 영향이다. 

6일 금융감독원이 발표한 '2022년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 9월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%로, 6월 말보다 0.46%p가 하락했다.

△보통주자본비율 12.26% △기본자본비율 13.51% △단순기본자본비율 6.09% 등은 6월 말과 비교해 각각 0.45%p, 0.44%p, 0.15%p가 떨어졌다. 

금감원은 9월 말 국내은행의 자본비율이 하락한 배경에 대해 "순이익 시현·증자 등에도 불구 금리상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가폭은 제한된 반면, 기업대출 증가, 환율상승 등으로 위험가중자산이 크게 증가하면서 자산증가율(+4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회한 영향이다"고 설명했다. 

아울러, 9월 말 현재 모든 국내은행이 규제비율을 상회했다. 

위험가중자산이 감소하거나 상대적으로 보통주자본이 크게 증가한 4개 은행(BNK·JB·씨티·수협)은 전 분기말 대비 보통주자본비율이 상승했다. 

위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회한 12개 은행은 보통주자본비율이 하락했다. 해당 은행은 신한·하나·KB·DGB·농협·우리·SC·산업·기업·수출입·케이·카카오뱅크 등이다.

금감원은 현재까지 국내 은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등, 양호한 수준을 유지하고 있다고 평가했으나 추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다고 지적했다. 

이에 대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정이다. 

금감원 관계자는 "국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 것이다"고 밝혔다. 

한편, BIS 기준 자본비율은 위험자산(부실채권) 대비 자기자본비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다.

BIS 비율을 높이려면 위험자산을 줄이거나 자기자본을 늘려야 하는데 위험자산을 갑자기 줄이는 것은 불가능하므로 자기자본을 늘려 BIS 비율을 맞추는 것이 일반적이다. BIS 비율이 떨어지면 은행의 신인도 하락으로 고객 이탈이 우려된다.

감독당국의 규제 기준은 △보통주자본비율 7.0% △기본자본비율 8.5% △총자본비율 10.5% △단순기본자본비율 3.0% 등이다. 

이성노 기자

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