[한스경제=박종훈 기자] 2023년 6월말 삼성·한화·교보·미래에셋·현대차·DB·다우키움 등 7개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 196.6%로 규제비율 100%를 상회하며 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

이는 지난해 말 기준 187.6%에 비해 9.0%p 상승한 것이다.

자기자본은 121조 2000억원에서 176조 5000억원으로 55조 4000억원 증가했다. 이는 보험권 지급여력비율(K-ICS) 도입으로 보험계열 기업집단의 보험계약마진(CSM)의 가용자본 인정, 보험부채 시가평가 등으로 통합 자기자본이 증가한 것이다.

필요자본도 64조 6000억원에서 89조 8000억원으로 25조 2000억원 증가했다. 킥스에 따른 보험계열 기업집단의 장수·해지·사업비·대재해 등 신규 보험위험 추가, 주식위험 증가에 따른 시장리스크 증가 등으로 통합필요자본이 늘어났던 것이다.

한편 킥스 경과조치 적용 전 전체 자본적정성비율은 190.7%로 반기 사이 3.1%p 상승한 수준이다.

각 기업집단별 상황은 차이가 있다. 교보(69.6%p), DB(46.1%p), 한화(22.4%p), 미래에셋(9.9%p)은 자본적정성 비율이 증가한 반면, 삼성(△13.3%p), 다우키움(△5.1%p), 현대차(△3.1%p)의 경우 감소한 것이다.

특히 지난해 말 기준 자본적정성 비율이 230.0%로 가장 높았던 삼성을 올해 6월말에는 교보가 추월했다. 금융복합기업집담별로는 교보(244.1%), 삼성(216.7%), 다우키움(216.0%), DB(212.0%), 한화(171.2%), 현대차(159.5%), 미래에셋(156.7%) 순이다. 특히 킥스 경과조치 반영 전 기준으로 교보는 167.1%이기에 제도변화의 수혜를 입은 셈이다.

그러나 총자산과 순이익 면에서 삼성의 위상은 여전히 압도적이다. 올해 상반기 순이익은 2조 7000억원, 총자산은 443조 9000억원을 기록했다. 지난해 상반기엔 총자산 459조 3000억원에 순이익 1조 6000억원을 기록했다.

금융 당국은 “하반기 통화긴축 지속에 따른 금리·환율 변동성 확대 및 IFRS17 계리적 가정에 대한 가이드라인 적용 등으로 인한 금융복합기업집단의 실적 변동성도 확대될 것으로 예상된다”며 “건전성 상황 및 자본적정성 비율 영향 등을 면밀히 모니터링하는 한편, 목표 자본비율 관리 등 기업집단 차원의 리스크관리 강화를 유도할 계획이다”라고 밝혔다.

박종훈 기자 plisilla@sporbiz.co.kr